На правах рекламы

Шукалка

Последний этап - проверка торговых систем

Понедельник, 10 июня 2013 г.
Рубрика: Бизнес в сети
Метки: |
Просмотров: 2719
Подписаться на комментарии по RSS

Данная статья будет последней в цикле, начатом здесь. В предыдущей статье цикла я обещал еще рассмотреть вопросы, касающиеся проверки гипотез с целью построения собственных торговых систем. Об этом и пойдет речь в этой статье, также хочу затронуть совсем немного вопросы психологии трейдера. Темы о MQL-программировании мы оставим нерассмотренными в виду узкой специфики данного вопроса - большинство трейдеров, как начинающих, так и вполне состоявшихся, очень мало интересуются этим вопросом, считая только ручную торговлю краеугольным камнем форекс-трейдинга.

Итак, перед нами гипотеза. Мы предполагаем, что в таких-то условиях рынок ведет себя таким-то образом. Как в этом убедиться? Самый примитивнейший способ, это загрузить в терминал максимально доступную историю котировок и, отключив автопрокрутку, посидеть несколько часиков, прокручивая ее вручную и выискивая те участки, где складываются начальные условия. После нахождения каждого такого случая, мы отмечаем для себя, как повел себя рынок. Если так, как мы этого ожидали, ставим палочку на листочке в строчке "Работает", если не так - ставим палочку в строке "Не работает". Просмотрели до конца, посчитали палочки в обоих строчках - можно сделать приблизительную оценку вероятности срабатывания вашей гипотезы. Если перевес в пользу "Работает" где-то на 60-70%, то эту гипотезу уже можно использовать для построения своей торговой системы.

Итак, мы определили точки для входов по нашей будущей торговой системе. Далее необходимо определить цели и остальные условия торговой системы. Самый простой способ это, просматривая те места, где начальные условия сработали, отмечать, как далеко прошел рынок в ожидаемую нами сторону и выбрать значение ближе к минимальному в качестве тейкпрофита. Однако, возможно, что в некоторых случаях мы будем существенно недобирать прибыль и тогда стоит рассмотреть варианты с использованием трейлинга. Также надо внимательно присмотреться к случаям, когда рынок сразу не пошел в нужную сторону, но через небольшое время все-таки продвинулся на значительное расстояние. С помощью этих наблюдений мы можем определить оптимальный уровень стоплосс. По поводу использования доливок и прочих ухищрений, то здесь уже нужен более детальный анализ, возможно, не без помощи языка MQL. Но все же, для создания простой торговой системы достаточно определить точки входа и точки выхода, ну и само собой, разумеется, не забываем о ММ.

После создания системы, ее необходимо проверить в работе, а лучшим способом это сделать - это попробовать по ней поторговать. Естественно, мы начинаем сразу с демо- или конкурсного счета, чтобы не получить неоправданных убытков, в случае если система всеже окажется сливной. После некоторого продолжительного периода работы на демо-счете, когда мы убедимся, что торговая система дает стабильную (системную) прибыль, тогда можно попробовать перейти на небольшой реальный счет, возможно, центовый. Переход на более крупные деньги лучше всего делать вообще постепенно. В любом случае, необходимо учитывать психологию. Если, работая с крупной суммой на депозите, вы испытываете волнение, то лучше вам сначала потренировать свою психологическую устойчивость на более комфортной сумме. Здесь, как и в любом инвестировании, необходимо выделять такое количество денег, которое вам не будет очень накладно потерять. Можно изначально представить, что положив эту сумму на счет, вы ее уже потеряли и смириться с этим. Тем приятнее будет получать возвращенную со счета прибыль.

Конечно, проверка торговой системы в реальном времени на демо-счете является необходимым шагом, который ни в коем случае нельзя пропускать, однако, этот этап забирает достаточно много времени. Бывает так, что система разочаровывает, а все время потраченное на проверку системы оказывается потраченным впустую. Нельзя ли снизить как-то вероятность таких промахов? Да, можно. Есть возможность провести быструю оценку торговой системы с помощью проверки ее на тестере торгового терминала MT4. Сразу оговорюсь, к сожалению, тестер дает возможность проверить далеко не все торговые системы, так как он имеет ряд ограничений, обсуждение которых выходит за рамки данной статьи. Но, все же, кое-какую помощь тестер может оказать.

Одним из способов проверить стратегию является написание советника, основанного на данной стратегии и прогон его на истории котировок. Правда, такой способ подходит только для специалистов в области MQL-программирования. Что же делать тем, кто не в состоянии самостоятельно написать своего советника? Заказывать написание советника у программиста каждый раз, когда у вас появляется новая гипотеза, может оказаться достаточно дорогим удовольствием. Для тех, кто не хочет изучать MQL, я могу предложить использование тестер-тренажера, основанного на программе autograf. Статью об этом я когда писал для форума forexforum.ru - читайте здесь. Его же можно использовать и для проверки гипотез, вместо просмотра и ручной прокрутки истории котировок.

Напоследок, хочу рассмотреть вопрос, о переходе на реал-счет. Очень часто на форумах можно слышать мнение о том, что торгуя на демо-счете, вы ничему не научитесь и надо наискорейшим образом переходить на реал. Я считаю такие заявления бредом или даже специальной провокацией от представителей ДЦ. Я пробовал немного поспорить с приверженцами данной точки зрения, чтобы для себя выяснить их мотивацию. Говорят, что на демо-счете не те котировки, не то исполнение или не та психология.

По порядку. Не те котировки - полный бред. Может где-то они и отличаются, но в тех компаниях, с которыми я работал на демо-серверах и на реал котировки практически одинаковые. Если есть какое-то небольшое отличие, так оно есть и между котировками с реал-серверов от разных брокеров. Существенно эти отличия повлиять на прибыльность торговой системы никак не могут.

Не то исполнение - тут частично согласен. Зачастую, на демо-счетах сделки открываются и закрываются моментально, а на реал могут быть значительные задержки, проскальзывания и реквоты. Все это может сыграть существенную роль для пипсовочных стратегий, с целями от 2-5 до 10-15 пунктов. Если у вас минимальные цели в торговой системе начинаются от 30-50 пп, а еще лучше 100-200 пп, то никакие реквоты вам не испортят работу, разве что нервы потрепают, пока будете октрывать/закрывать сделки. Но если такое будет наблюдаться - просто меняйте компанию.

Наконец, не та психология - допускаю, что да, хотя для меня лично разницы нет. О чем вообще речь? Многие говорят, что, мол, вы будете либо слишком безответственно относиться к демо-счету, либо слишком скованно чувствовать себя на реал-счете, а это так или иначе повлияет на торговую систему (на демо - один результат, а на реал - другой). По поводу страха, я уже писал выше, что нужно вобщем-то просто подобрать комфортный для себя депозит и сразу попрощаться с ним, тогда вы не будете чувствовать себя скованно. Что касается безответственного отношения к демо, то... если вы человек безответственный, то вам и вовсе нечего делать на форексе. Если же вы пришли сюда работать, то отношение должно быть соответствующим. Демо-счет - это инструмент, как дрель или молоток, нужно понимать и осознавать цели, которые реашаются с помощью данного инструмента. Вы же не будете, считая молоток более безопасным, чем дрель, относиться к нему легкомысленно и размахивать им или жонглировать. Вы будете использовать его по назначению, подходя к процессу со всей серьезностью. Точно так же надо походить и к работе с демо-счетом.

Вобщем, коротко подбивая итог о психологии трейдинга, я скажу, что лучшая психология - это психология робота. На этом я данный цикл заканчиваю. Надеюсь, все же, что о форексе это будет не послендяя статья. Желаю удачи в освоении такой непростой профессии трейдера.

Оставьте комментарий!

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email. При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д., а также подписку на новые комментарии.

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

(обязательно)