На правах рекламы

Шукалка

Торговые системы - с чем их едят?

Вторник, 4 октября 2011 г.
Рубрика: Бизнес в сети
Метки: |
Просмотров: 5040
Подписаться на комментарии по RSS

торговые системыПосле того как мы сделали беглый взгляд на управление капиталом, у меня наступил период, когда было мало времени на блог и на форекс... Если вы начинали читать данный цикл с самого начала, надеюсь, с вами до сих пор не случалось несчастье, быстро увеличить свой демо-депозит, и вы не побежали заливать реальные деньги на счет. Так обычно и сливают депозиты.

Иногда случается, что новичкку везет на демо и он сразу начинает считать себя мастером и быстро сливает свой депозит. Я забыл об этом предупредить, хотя и твердил каждый раз - мы торгуем на демо-счете.

До каких же пор? - спросите вы. А до тех пор, пока вы не начнете получать на демо счете не случайную, а системную прибыль. А что нужно, для того, чтобы прибыль была системной? Правильно - нам нужна торговая система grin

Что это такое и с чем ее едят? Если коротко, то торговая система - это набор четких правил, которые регламентируют нашу торговлю на рынке. Эти правила должны включать прежде всего:

1. Правила входа на рынок (включая все параметры сделки)

2. Правила сопровождения сделки (включая и возможные дополнительные сделки)

3. Правила выхода с рынка

торговые стратегииКак правило, торговля по системе предполагает открытие одной или серии сделок, после закрытия которых заканчивается один цикл. Цикл может приносить, как прибыль, так и убыток, но не должен никогда убивать весь депозит полностью. После закрытия одного цикла, начинается новый. Однако, это вовсе не означает, что открываться нужно сразу. Правила входа должны четко показывать не только куда (вверх или вниз) открывать сделку, но и когда. Я бы сказал, что это даже важнее, чем куда grin Можно заранее выбрать одно направление, скажем, открывать сделки только buy, это может быть дополнительно выгодно на парах AUDUSD и NZDUSD с положительным свопом в эту сторону. А уже выбрав направление нужно выбрать момент, когда открыться. Если момент будет выбран правильно, это принесет прибыль. Естественно, я не призываю торговать таким способом, просто я привожу пример, чтобы дать понять новичку, что в торовле когда важнее, чем куда. Не нужно, постоянно входить в рынок, едва закрылась предыдущая сделка, иногда сигнала для входа приходится ожидать несколько дней.

О правилах входа и выхода, мы поговорим отдельно. А в этой статье мне хочется уделить максимум внимания правилам сопровождения сделки. По-другому, эту часть правил можно назвать словом тактика. Существует весьма небольшое количество тактик, которые не редко являются частнми случаями одна другой. Я для себя выделил 4 основные тактики:

1. Классическая. Классическая тактика, в моем понимании, как я уже писал ранее, это когда одновременно по одной паре открывается не более одной сделки, и до тех пор, пока она не будет закрыта, новых сделок по данному инструменту мы не открываем. Раньше я не очень верил в эту тактику, так как не видел реально работающих систем. Видел нескольких трейдеров, владеющих недюжинными знаниями фундаментального анализа и какимито еще своими секретами, которые позволяли им торговать успешно, используя классическую тактику, но я не верил, что я тоже смогу этому научиться. Сейчас, я слегка изменил свою точку зрения и считаю, что данная тактика - это именно то, к чему должен стремиться каждый трейдер.

2. Мартингейл. Эта тактика восходит своими корнями к казино... может поэтому форекс так часто с ним сравнивают? Суть данной тактики заключается в том, чтобы ставить ставки на события с приблизительно равными шансами на выпадение (50/50 - это если закрыть глаза на то, что в рулетке есть еще и ячейка Зеро) и в случае проиграша, ставка повторяется но в удвоенном размере. По теории вероятности, если все время ставить на красное, то оно рано или поздно выпадет и не только покроет убытки, но и принест прибыль равную первончальной ставке.

Классический мартингейл на форексе похож на классическую тактику. Здесь, как и в казино, делаются отдельные ставки на фифти-фифти: либо N пунктов в минус, либо N+spread пунктов в плюс. Заметили +spread? Это уже сдвигает наши шансы в пользу убытка (аналогично Зеро), если входы делаются наобум.

Но! Но, если мы входим не наобум, а с учетом хороших правил входа, спосбных и без мартингейла сделать нам прибыль... Секете?

В классической схеме мы обычно входим по прогнозу и с ожиданием того, что цена пойдет в определенную сторону, уровень Stoploss выставляем недалеко, в то время, когда уровень Takeprofit может его превосходить в несколько раз. Если мы ожидаем, что цена пройдет много больше пунктов в плюс, нежели минус, и если при входах по нашим правилам входа так происходит в большинстве случаев, то нам уже становится как бы не очень страшен и выше названный +spread. Повышая размер лота мы тем самым можем свести на нет те редкие убытки, которые случаются, когда срабатывает Stoploss.

На практике же чаще всего используется другая форма мартингейла, когда в случае негативного движения цены сделка не закрывается, а открывается еще одна с увеличенным лотом (обычно в 2 раза, но не обязательно). Если цена и дальше идет против нас, мы снова открываемся еще более увеличенным лотом и так далее до определенного момента.

Большинство людей на форумах убеждены, что этот момент - это слив депозита. Я с ними не соглашусь, хотя и доля правды в этом есть. Для того, чтобы торговать с использованием тактики мартингейл, нужно изучить и понимать множество ньюансов, а также иметь очень крепкие нервы. Я в свое время ипользовал тактику мартингейла в своей торовле и делал это довольно успешно. И хотя я в конечном итоге слил остатки своего депозита, перед этим я вывел его большую часть и потратил на житейские нужды. В итоге остался в плюсе. И в дальнейшем я еще пытался использовать данную тактику не без успеха, но... постоянное нервное напряжение в случае глубокой просадки, потеря сна и аппетита. Скажу вам честно - оно того не стоит!

Вобщем я нарочно не раскрываю всех ньюансов работы по данной тактике, так как настоятельно не рекомендую ее использовать. В любом случае, если вы решитесь взять на себя ответственность за риск, то триста раз тщательно проверьте стратегию на истории котировок, попробуйте хотя бы несколько месяцев поработать на демо-счете. Если это не отобьет у вас охоту... Ну, что ж - бог в помощь.

Другой частный случай мартингейла - усреднение. Отличается только тем, что каждая следующая сделка окрывается с тем же лотом, что и предыдущая. Другими словами коэфициент умножения - 1.

Также данную тактику еще называют доливкой.

3. Мартингейл-чебурашка. Это так называемый перевернутый мартингейл. Кто-то из программистов советников окрестил его Чебурашкой, мне это название понравилось, я его и использую в своей классификации. Суть его отличий от обычного мартингейла заключается в том, что когда цена идет против нас, следующая удвоенная сделка открывается не в ту же сторону, а в противоположную, как бы ожидая, что цена пойдет значительно дальше и в какой-то момент, убыток от первой сделки покроется прибылью от второй. Если цена разворачивается и снова идет в сторону первой сделки, тогда открывается сделка с тройным лотом, так в сумме с первой мы снова получаем в одну сторону в два раза больше лотов, чем в другую.

На длительном флэте эта стратегия приводит к сливу, а насколько я понимаю движение рынка, состояние флэта в нем преобладает. По крайней мере, мой личный опыт работы с этим мартингейлом не приводил никогда к ощутимо позитивным результатам. Возможно, я тут еще не изучил каких-то ньюансов, но уже и не хочу их изучать в силу озвученных выше причин - здоровье дороже.

4. Локи. Данная тактика может и не считаться отдельной тактикой, ведь элементы локов уже присутствуют в мартингейле-чебурашке. Потом, мой личный опыт показал, что локи можно довольно эффективно использовать в сочетании с мартингейлом доливочным. Тем не менее, орудовать этим мощным инструментом "спасения утопающих" - то еще искусство, которое само по себе не редко приводит к появлению "утопленников" grin

Вывод. Из этих 4 тактик я рекомендую стремиться к освоению первой и только первой. Я допускаю использование доливок и в том числе и с увеличением лота, но только после получения качественной стратегии, использующей классическую тактику, и после получения достаточного опыта работы на рынке. Без этого мартингейл будет сливать и сливать ваши деньги.

На этом первую часть темы о торговых стратегиях можно считать закрытой. Вопросы входа на рынок и выхода с него будем рассматривать в следующей статье.

Комментариев: 6

  1. 2011-10-25 в 10:59:01 | Сергей

    Как понять: "в одно и то же время по одной паре открывается только 1 сделка"?

    То есть не взирая ни на что открываем сделку? даже если нет предпосылок для открытия?

  2. Нет. Это Вы добавили какие-то собственные выводы. Фраза, которую Вы процитировали, подразумевает, что не нужно открывать вторую, третью и так далее сделки. По моему она никак не утверждает, что нужно открывать сделки сразу после закрытия предыдущей. Более того, выше в тексте я четко описал, что считаю такой способ торговли неправильным. Наверное, Вы невнимательно читали статью.

  3. 2011-10-25 в 14:58:59 | Сергей

    Может быть, может быть ...

    В моем понимании в одно и тоже время означает привязку к определенному времени.

    Я бы сказал так: "одновременно не может быть открыто более одной сделки", но это сугубо имхо.

  4. 2011-10-25 в 15:02:04 | Аноним

    Как я понимаю, мы говорим о 1 классической тактике и именно ее Вы рекомендуете.

  5. Я бы сказал так: "одновременно не может быть открыто более одной сделки", но это сугубо имхо.

    Ну, стилистически Ваш вариант звучит более правильно... я исправил в своем тексте, если не претендуете на соавторство smile

    Как я понимаю, мы говорим о 1 классической тактике и именно ее Вы рекомендуете.

    Да, именно ее.

  6. 2011-10-25 в 19:27:52 | Сергей

    smile Удачи.

Оставьте комментарий!

Используйте нормальные имена.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email. При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д., а также подписку на новые комментарии.

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

(обязательно)